Математическое ожидание выигрыша\проигрыша на форекс

Математическое ожидание выигрыша\проигрыша – один из показателей эффективности торговой стратегии на форекс, которая вычисляется как сумма произведений каждого возможного профита и лосса и вероятности получить этот выигрыш и проигрыш.

К примеру, если мы имеем возможность выиграть 40% сделок по 3 доллара, а проиграть 60% сделок по 1 доллару, то наше математическое ожидание будет рассчитываться следующим образом:

Математическое ожидание = (0,4 * 3) + (0,6 * (-1)) =1,2+(-0.6) =0,6.

Получаем, что наше ожидание выигрыша на каждую сделку составляет 60 центов. Другими словами, это эффективность работы трейдера, выраженное в деньгах. При отрицательном математическом ожидании речь идет уже не о выигрыше, а о проигрыше.

В итоге, математическое ожидание выигрыша является эффективным способом выявить прибыльность выбранной торговой системы.

ForTrader.Ru - Биржевой словарь

Комментирование закрыто.

Чтобы оставить комментарий, Вы должны войти в систему.