Реклама


Журнал Советники Брокеры Конкурсы Экономический календарь
Реклама

Паттерны гармонического трейдинга

Дмитрий Демиденко, трейдер, преподаватель iLearneyВ рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

Чем больше трейдер присутствует на рынке, тем больше убеждается в его гармоничности. Не имеет значение, какие инструменты вы торгуете, какие временные интервалы используете или какой стиль трейдинга предпочитаете – понимание закономерностей движения рыночных котировок приходит от осознания четких взаимосвязей, которые складываются в процессе взаимодействия спроса и предложения.

Паттерн AB=CD

В упрощенном виде любая графическая конфигурация может вытекать из неспособности рынка сформировать новый экстремум (модель 1-2-3), либо из успешного тестирования ранее образованного максимума (минимума — модель AB=CD). Безусловно, существуют исключения в виде двойных вершин-оснований, но, как правило, их удельный вес незначителен.

Паттерн AB=CD достаточно детально описан в учебниках по техническому анализу. При этом рекомендации по его использованию в торговле сводятся к измерению коррекционного движения для того, чтобы впоследствии оценить перспективы роста (снижения). В общем виде применяется следующая таблица:

Коррекция AB Цель CD
38,2% 224%
50% 200%
61,8% 161,8%
70,7% 141,4%
78,6% 127,2%

Зная данные закономерности, можно спрогнозировать уровень возможного разворота. То есть, по сути, определить достаточно сильную поддержку (сопротивление). Не факт, что рынок не сможет ее преодолеть, но  достаточно высокая вероятность неудачного теста все же присутствует. При этом, как показывает мой опыт, рынок не столь симметричен, как того хотелось бы сторонникам гармоничной торговли. Поэтому, независимо от размера коррекции, я предпочитаю отслеживать все возможные уровни разворота.

Использование паттерна на реальном рынке

Возьмем, к примеру, дневной график валютной пары евро/доллар

eurusd

В начале марта текущего года образовался паттерн AB=CD с коррекцией на уровне 50% от первой волны, которая в соответствии с принципами гармоничной торговли предполагала развитие нисходящего движения вплоть до уровня 200%.  Тем не менее, фактический разворот произошел от уровня 141,4%.  Для того  чтобы его спрогнозировать трейдеру следовало нанести все линии поддержки, подсказанные проекциями Фибоначчи.

Во второй половине марта снова был сформирован известный паттерн с прежней коррекцией. На этот раз у рынка хватило силы добраться до уровня 161,8%, который являлся важным сопротивлением. Тест предыдущих уровней прошел в течение одного бара и не должен был вызывать сомнений относительно дальнейшего движения рынка к очередному сопротивлению.

Свечная модель «1-2-3″

Чуть позже, в конце месяца была образована новая конфигурация – модель 1-2-3, которая является основой для целой серии паттернов гармоничной торговли. В зависимости от расположения коррекционного экстремума цель последней волны может быть определена на основании следующей таблицы:

Паттерн Коррекция XA Цель CD
Garlley 61,8% 78,6%
Butterfly 78,6% 127,2% или 161,8%
Bat 38,2%-50% 88,6%
Crab 38,2-61,8% 161,8%

Использование одинаковой коррекции позволяет прогнозировать дальнейшее движение цены. Так если паттерн Gartley не смог реализоваться и котировки продолжили свое движение, то его целью станет уровень 161,8%, подсказанный паттерном Crab. И в этом случае я предпочитаю отслеживать все потенциальные зоны разворота.

Если вернуться к графику валютной пары евро/доллар, то можно обнаружить, что разворот произошел на уровне 127,2% по Фибоначчи. Трейдер, который отслеживал все возможные уровни поддержки, а не слепо доверял принципам гармоничной торговли, смог бы его предсказать с достаточно высокой вероятностью.

Безусловно, подход, описанный в данном материале, достаточно упрощенно позволяет взглянуть на новую методику идентификации уровней поддержки и сопротивления при помощи паттернов гармоничной торговли. Наверняка читатели уже догадались, что в структуру модели 1-2-3 также входит паттерн AB=CD и вместо уровня разворота текущей тенденции можно задать целую область, в рамках которой он может произойти. Прежде чем поговорить об этом, хотелось бы узнать ваше мнение, относительно возможности использования данной методики. Какие способы идентификации линий поддержки-сопротивления имеются в вашем арсенале? В чем их основные достоинства и недостатки? Смогла ли описанная методика сделать вас ближе к пониманию рынка?   

ПО МАТЕРИАЛАМ iLearney
Что читают на этой неделе?
Цена на золото: прогноз форекс трейдеру, курс сегодня, динамикаДоллар сегодня: официальный курс доллара США к рублюЕвро сегодня: официальный курс Euro к рублюОфициальный курс доллара США к рублю на 17 декабря 2014 года вырос на 2 рубля 80,51 копейкиВыступление Джанет Йеллен (глава ФРС)Официальный курс доллара США к рублю на 18 декабря 2014 года вырос на 6 рублей 63,47 копейкиОфициальный курс доллара США к рублю на 16 декабря 2014 года вырос на 1 рубль 45,42 копейкиПротоколы заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии



Чтобы оставить комментарий, Вы должны войти в систему.



Реклама

Комментарии и новости
О трейдинге
Индикаторы Форекс
Начинающим
Форекс стратегии и советники
ПРОМО-АКЦИИ КОМПАНИЙ

БИРЖЕВОЕ ИНТЕРВЬЮ